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Analyse de performance & du risque

Analysez la performance de vos fonds tout en surveillant les risques

Via votre portail Web OLIS, vous disposez de toute une panoplie d’outils d’analyse : mesure de votre performance, analyse de la répartition de vos actifs, analyse de contribution, décomposition de votre performance par actif, analyse de tous les types de revenus fixes.

De plus, CACEIS a mis en place une équipe dédiée à l’analyse du risque pour vous permettre un suivi spécifique selon vos stratégies d’investissement. Nous pouvons aussi simuler de manière régulière différents stress-tests sur vos fonds.

Enfin, nous pouvons mettre en place des rapports spécifiques sur l’analyse de votre performance et du risque selon vos besoins spécifiques, vos couleurs et vos logos. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

«Nous pouvons vous offrir l’analyse de votre performance et simuler différents scénarios de stress-tests»

Pierre Oger - Group Product Manager

Détail des produits:

  • Executive report

    Ce service couvre la production d' un “Executive Report” mensuel, qui fournit une analyse détaillée des activités du fonds par typologie de risque. Ce rapport permet d’avoir une vision claire des actions à entreprendre par les directeurs/conducting officers du fonds.

  • Fiche Fonds

    Assistance à la production de fiches commerciales pour les sociétés de gestion.

  • Rapport de liquidité et calcul de VaR

    RAPPORT DE LIQUIDITÉ

    Le rapport de "Liquidity Scores" permet d’avoir une vision globale sur l’ensemble des risques de liquidité du fonds.

    CALCUL DE VAR ET SERVICES ASSOCIÉS

    Pour les portefeuilles complexes, nous fournissons un calcul de Value-at-Risk (VaR), de stress-testing et de back-testing, qui permet de monitorer les risques de marchés. Toutes les méthodes d’estimation sont disponibles : approche paramétrique, simulation Historique ou simulation Monte-Carlo.

  • Mesure des Performances et Attribution

    Calculs de rendement de portefeuilles en comparant la performance d'un fonds à son indice de référence sur différentes périodes. Pour montrer la manière dont la prise de risque est récompensée en termes de performances, nous calculons des indicateurs de risque ex-post tels que volatilité, corrélation, ratio de Sharpe, ratio d'information, tracking error, alpha et bêta.

    La contribution à la performance comprend la mesure et le reporting de la performance d'un portefeuille ainsi que l'analyse de la contribution de chaque position détenue par un portefeuille dans la performance globale de celui-ci.

    Les services d'attribution de performance couvrent :

    - La mesure et le reporting de la performance d'un portefeuille.

    - L'analyse de la performance par contribution de chaque position et en comparaison avec l'indice de référence, révélant la qualité de la gestion en termes de sélection de titres et d'allocation sectorielle.