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Directive Solvabilité II, un modèle opérationnel qui se cherche encore

Bien qu’entrée en vigueur en janvier 2016, la directive Solvabilité II n’est pas encore appliquée de façon stabilisée, notamment en ce qui concerne certains calculs, et plus précisément celui du Solvency Capital Requirement. Les sociétés de gestion et les assureurs hésitent encore entre une internalisation complète et une externalisation partielle des calculs.

La directive Solvabilité II couvre 3 piliers :

  • le pilier 1 relatif aux exigences de fonds propres, basées sur les risques,
  • le pilier 2 relatif aux exigences organisationnelles en matières de gouvernance et de gestion des risques,
  • et le pilier 3 qui impose des obligations de transparence avec divers reporting européens et nationaux.

Le fichier TPT - standard de marché - fournit un grand nombre des informations nécessaires à la réalisation de ces obligations (calcul du SCR - Solvency Capital Requirement, suivi des investissements, production des QRT).

Dans ce contexte, CACEIS offre un service modulable qui permet aux sociétés de gestion de produire le reporting exigé par leurs clients assureurs, et aux assureurs d’obtenir un état consolidé et uniforme de leurs actifs, accompagné du calcul des agrégats relatifs au SCR marché brut. Ce service ne nécessite pas l’intervention du client, sauf cas exceptionnel.

 

Pierre Oger

Aussi, un traitement industriel s’impose. CACEIS valorise près de 9 000 portefeuilles qui peuvent enrichir les portefeuilles de tête, sous réserve de l’autorisation des sociétés de gestion concernées.

« Nous agissons ensuite au nom du client à travers la plateforme TEEPI pour la récupération des inventaires non-valorisés dans le format standard TPT, » complète Pierre Oger, Group Product Manager à CACEIS.

ENRICHISSEMENT DES LIGNES D'ACTIFS


Cette seconde étape clé permet de retraiter les inventaires reçus de sources hétérogènes, avec les données référentielles.Chaque ligne d’actif est enrichie à partir des référentiels référents de CACEIS, en offrant une vue cohérente et homogène, quel que soit l’émetteur du fichier TPT relatif à la composition des actifs des investissements cibles.

CALCULS DES SIX AGRÉGATS DU SCR MARCHÉ


Ils constituent le dernier volet de l’offre. Ils sont effectués en fonction des caractéristiques de chaque instrument présent dans l’inventaire transparisé, conformément aux stress-tests préconisés par le régulateur. CACEIS utilise une plateforme propriétaire, dont les modules de calcul ont fait l’objet d’un audit externe.

La dissémination, en fin de processus, est effectuée à travers la plateforme collaborative de place TEEPI.

Grâce à son offre d’externalisation des calculs, CACEIS permet à ses clients d’être conforme aux exigences de la Directive Solvabilité II.