La diversification des stratégies d’investissement et la multiplication des instruments financiers complexes dans les portefeuilles nécessitent une analyse précise des résultats de la gestion des fonds, mandats ou OPC. L’analyse qualitative de CACEIS permet de satisfaire aux nouvelles exigences en matière de gestion du risque.  En plus d’une analyse multiaxe, des restitutions sur les mouvements et la best-execution, nous proposons :

Analyse du risque : Value-at-Risk

• Tous facteurs de risque : taux, actions, change, volatilité, crédit et commodity
• Tous instruments financiers, simples ou complexes
• Toutes méthodologies de calcul de VaR : paramétrique, historique, Monte-Carlo, marginal, incrémentale et CVaR ou expected shortfall
• Calcul du stress-testing : simulations de tous les scénarios classiques et personnalisés de crise

Mesure et attribution de performance

• Analyse de la performance d’un fonds par rapport à son benchmark 
• Production des indicateurs de risque ex-post : volatilité, ratio de Sharpe et de Treynor, tracking error, beta, correlation, R²,...
• Analyse ligne à ligne de la contribution à la performance
• Calcul de l’attribution de performance selon les méthodes standards (Brinson, Manchero, etc.) : actions, taux, diversifié et approche Carve Out