Das Serviceangebot von CACEIS im Bereich Qualitative Analyse ist auf den wachsenden Informationsbedarf der verschiedenen Parteien des Prozessmanagements wie Regulierer, Investoren, Auditoren und die Märkte ausgerichtet.
Die Diversifizierung der Investmentstrategien und die wachsende Komplexität der Finanzinstrumente erfordern präzise Ertragsanalysen der Vermögensverwaltung, Mandate und UCITS-Fonds.
Zusätzlich zu den multifokussierten Analysen, Movements und Best Execution Reports bieten wir weiteren Service an:

Risikoanalyse: Value-at-Risk

• Alle Risikofaktoren (Zinsen, Aktien, Währungen, Volatilität, Credit und Commodity)
• Alle Typen von konventionellen und anspruchsvollen Finanzinstrumenten
• Vollständige VaR Kalkulationsmethoden: Parametrisch, historisch, Monte Carlo, Marginal VaR, Incremental VaR, CVaR oder Expected Shortfall
• Stress-Testing Kalkulation: alle typischen Stress Test Szenarien und maßgeschneiderte Simulationen von definierten Szenarien

Performance Messungen und Attribution

• Analyse der Anlageperformance auf dem bezogenen Benchmark Index
• Darstellung der ex-post Risikoindikatoren; Volatilität, Sharpe und Treynor Ratios, Trecking Error, Beta, Korrelation, R²
• Analyse der Performance-Contribution
• Kalkulation der Performance Attribution gemäß der Standardmethoden (u.a. Brinson, Manchero): Equity, Fixed Income und diversifizierte Portfolien